Қазіргі заманғы портфель теориясы бұл үшін бес статистиканы пайдаланады — альфа, бета, стандартты ауытқу, R-квадрат және Шарп қатынасы. Осыған ұқсас, капиталды активтерге баға белгілеу моделі мен тәуекелге ұшыраған құн активтер мен портфельдік айырбастардың тәуекелі мен сыйақысын өлшеу үшін кеңінен қолданылады.