Қала атауының шығу тарихы туралы көптеген аңыздар бар. Олардың бірінің айтуынша, бұл 8 ғасырда осында әрекет еткен екі қарақшы топ басшыларының - Волок пен Висектің есімдерінен шыққан. Басқаша айтқанда, қаланы басып өтіп, Неманның сол жақ саласы Россқа құятын Волковья өзенінің атауынан шыққан.